Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Error Correction Models (Ecms) là gì?

Mô hình sửa lỗi (ECM) thuộc một danh mục gồm nhiều mô hình chuỗi thời gian được sử dụng phổ biến nhất cho dữ liệu trong đó các biến cơ bản có xu hướng ngẫu nhiên dài hạn, còn được gọi là đồng liên kết. ECM là một cách tiếp cận dựa trên lý thuyết hữu ích để ước tính cả tác động ngắn hạn và dài hạn của một chuỗi thời gian này đến chuỗi thời gian khác.

• Error Correction Models (Ecms) là Các Mô Hình Hiệu Chỉnh Sai Số; Các Mô Hình Sửa Chữa Sai Số.
• Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Công thức – Cách tính

Nếu Yt và Xt là đồng liên kết, theo định nghĩa uˆt ∼ I (0). Do đó, chúng ta có thể thể hiện mối quan hệ giữa Yt và Xt với đặc điểm kỹ thuật ECM như:

Yt = a0 + b1Xt – πuˆt − 1 + et (17.10) mà bây giờ sẽ có lợi thế là bao gồm cả thông tin dài hạn và ngắn hạn. Trong mô hình này, b1 là hệ số tác động (hiệu ứng ngắn hạn) đo lường tác động tức thời của một thay đổi trong Xt sẽ có một thay đổi trong Yt. Mặt khác, π là hiệu ứng phản hồi, hoặc hiệu ứng điều chỉnh và cho biết mức độ mất cân bằng đang được điều chỉnh – đó là mức độ mà bất kỳ sự mất cân bằng nào trong kỳ trước ảnh hưởng đến bất kỳ điều chỉnh nào trong Yt. Tất nhiên uˆt − 1 = Yt − 1 −βˆ1 −βˆ2Xt − 1 và do đó, từ phương trình này, β2 cũng là phản ứng dài hạn (lưu ý rằng nó được ước tính bằng phương trình (17.7)).

Phương trình (17.10) hiện nhấn mạnh cách tiếp cận cơ bản của quá trình đồng liên kết và mô hình sửa lỗi. Vấn đề hồi quy giả phát sinh bởi vì chúng ta đang sử dụng dữ liệu không cố định, nhưng trong Công thức (17.10) mọi thứ đều ở trạng thái tĩnh, sự thay đổi trong X và Y đứng yên vì chúng được giả định là I (1) biến và phần dư từ các mức hồi quy (17,9) cũng đứng yên, bởi giả định về sự đồng liên kết.

Vì vậy, phương trình (17.10) hoàn toàn phù hợp với tập hợp các giả định của chúng tôi về tuyến tính cổ điển mô hình hồi quy và OLS sẽ hoạt động tốt.

Ý nghĩa – Giải thích

Error Correction Models (Ecms) nghĩa là Các Mô Hình Hiệu Chỉnh Sai Số; Các Mô Hình Sửa Chữa Sai Số.

Thuật ngữ sửa lỗi liên quan đến thực tế là độ lệch của kỳ trước so với trạng thái cân bằng dài hạn, sai số, ảnh hưởng đến động lực trong ngắn hạn của nó. Do đó, các ECM ước tính trực tiếp tốc độ mà một biến phụ thuộc trở lại trạng thái cân bằng sau khi các biến khác thay đổi.

Definition: An error correction model (ECM) belongs to a category of multiple time series models most commonly used for data where the underlying variables have a long-run stochastic trend, also known as cointegration. ECMs are a theoretically-driven approach useful for estimating both short-term and long-term effects of one time series on another.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Error Correction Models (Ecms)

• Time Series
• Cointegration
• Các Mô Hình Hiệu Chỉnh Sai Số; Các Mô Hình Sửa Chữa Sai Số tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Error Correction Models (Ecms) là gì? (hay Các Mô Hình Hiệu Chỉnh Sai Số; Các Mô Hình Sửa Chữa Sai Số nghĩa là gì?) Định nghĩa Error Correction Models (Ecms) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Error Correction Models (Ecms) / Các Mô Hình Hiệu Chỉnh Sai Số; Các Mô Hình Sửa Chữa Sai Số. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục